6 ECTS credits
156 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020311ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Wiskunde II voor HI ’ en 'Statistiek II voor bedrijfseconomische wetenschappen' gevolgd, alvorens ‘Financiën en stochastiek’ op te nemen.​
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Business
Onderwijsteam
Steven Vanduffel (titularis)
Onderdelen en contacturen
28 contacturen Hoorcollege
14 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
114 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

1. Derivaten

  • context en definiëring
  • waarderingsprincipes
  • calls/puts
  • waardering aan de hand van replicating portfolio
  • risico-neutrale waardering
  • formule van Black & Scholes

2. Monte Carlo simulatie

  • situering, technieken en toepassingen

3. Portefeuiile optimisatie

  • Markowitz optimale portefeuilles
  • twee-fondsen stelling
  • efficiente grens
  • sharpe-ratio
  • toepassingen
  • praktische implementatie
Bijkomende info

Slides en klasnota’s
Wetenschappelijke literatuur als achtergrondinformatie

Toelichting werkvormberekening

  • Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
  • Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
  • Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting

HOC: 28 uur

  • hoorcolleges: 26 uur (13 x 2 uur)
  • gastcollege: 2 uur

WPO: 14 uur

  • oefeningensessies: 9 uur
  • bezoek aan de ‘Dealing Room’ van BNP Paribas Fortis: 3 uur
  • individuele feedback: 2 uur

ZELF: 114 uur

  • cursus bijhouden tijdens het semester: 74 uur
    • theorie, a rato van 2 uur per uur HOC: 56 uur
    • oefeningen, a rato van 2 uur per WPO: 18 uur
  • voorbereiden examen: 40 uur (5 dagen van 8 uur)
Leerresultaten

Algemene competenties

  • Financiële derivaten herkennen, zich de waarderingsprincipes ervan eigen maken en kunnen toepassen
  • Optimale asset allocatie kunnen bepalen (Markowitz)
  • Financiële problemen kunnen oplossen met Monte-Carlo simulatie

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Niet van toepassing.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master handelsingenieur: Standaard traject