6 ECTS credits
155 u studietijd
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4017265FNR voor alle studenten in het 1e semester
met een gespecialiseerd master niveau.
- Semester
- 1e semester
- Inschrijving onder examencontract
- Niet mogelijk
- Beoordelingsvoet
- Beoordeling (0 tot 20)
- 2e zittijd mogelijk
- Ja
- Inschrijvingsvereisten
- Studenten Handelsingenieur die dit opleidingsonderdeel opnemen, moeten geslaagd zijn voor 'Wiskunde II voor Handelsingenieurs' en voor 'Statistiek II voor bedrijfseconomische wetenschappen'.
For students of Master in International Business and Master in Business and Technology: to be able to enroll for 'Risk Management' it is necessary to have succesfully passed
‘Advanced Mathematics for Business and Technology' and 'Statistics of Business and Economics II', for 'Advanced Finance', 'International Finance' or 'International Corporate Finance'.
- Onderwijstaal
- Engels
- Faculteit
- Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
- Verantwoordelijke vakgroep
- Business
- Onderwijsteam
- Steven Simon
(titularis)
- Onderdelen en contacturen
- 0 contacturen Exam
30 contacturen Lecture
9 contacturen Practical exercises
116 contacturen Self study
- Inhoud
- Measuring risk
- Distributions
- Correlations and copulas
- Regulation
- Basel framework
- Solvency II framework
- Credit derivatives and the credit crisis of 2007
- Credit risk: Estimating default probabilities
- Economic capital and RAROC
- Studiemateriaal
- Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : slides + klasnota's
- Bijkomende info
Slides and class notes
Scientific literature as background
Teaching Methods
- Lecture: collective contact-dependent moments during which the lecturer engages with learning materials
- Seminar, Exercises or Practicals (Practical): collective or individual contact-dependent moments during which the students are guided to actively engage with learning materials
- Independent or External Form of Study (Self): independent study
This description of the teaching methods is indicative, in order to assess the expected study load.
Lecture: 30 hours
- lectures: 26 hours (13 x 2 hours)
- guest lectures: 4 hours (2 x 2 hours)
Practical: 9 hours
- exercises sessions: 8 hours
- individual feedback: 1 hour
Self: 116 hours
- refresh chapter “probability concepts”: 16 hours
- keeping up with the course material during the semester: 60 hours
- theory, amounting to 2 hours per hour lecture: 52 hours (26 x 2 hours)
- exercises, amounting to 1 hour per lecture: 8 hours
- preparation exam: 40 hours (5 days of 8 hours)
- Leerresultaten
-
Algemene competenties
- Gaining insight into the concept of risk (and return) in a business context, and how to deal with this
- Achieving a thorough knowledge of portfolio optimisation techniques and being able to apply these in the context of Financial markets
- Gaining insight in the concept of “risk measure”: mastering of the most important risk measures with their properties, advantages and disadvantages, and how these fit with utility considerations
- Being able to use Monte-Carlo Simulations to solve real world problems of economic interest
- Beoordelingsinformatie
-
De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer
Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:
- Schriftelijk Examen
met een wegingsfactor 1
en aldus 100% van het totale eindcijfer.
- Aanvullende info mbt evaluatie
Not applicable.
- Toegestane onvoldoende
- Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.
Academische context
Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master handelsingenieur: Standaard traject
Master of International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Business Engineering: Business and Technology: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)