6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4019839ENR voor alle studenten in het 2e semester van een oneven academiejaar (bvb. 2013-2014) met een verdiepend master niveau.

Semester
tweejaarlijks: 2e semester van een oneven academiejaar (bvb. 2013-2014)
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens men kan inschrijven voor dit opleidingsonderdeel dient men geslaagd te zijn voor "Stochastische processen". Uitzonderlijk wordt dit opleidingsonderdeel niet gedoceerd in 2019 - 2020.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Onderwijsteam
Tetyana Kadankova (titularis)
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
30 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud
In deze cursus bestuderen we een aantal  belangrijke statistische modellen en methoden.
We beginnen met  de algemene theorie van copulas. Verder zien we de toepassingen ervan voor het modeleren  van afhankelijke data. Vervolgens bestuderen we de veralgemeende lineaire modellen (Poisson regressie, Logistische regressie, Gamma regressie). De theorie van extreme waarden komt aan bod  in het laatste gedeelte. Ter llustraite wordt er telkens  een data analyze uitgevoerd en besproken.  De analyses van al de data worden in  het softwarepakket R geimplementeerd. 
 
 
 
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Syllabus in PDF formaat
Handboek (Aanbevolen) : An Introduction to Copulas, R. Nelsen, 2de, Springer, 9781441921093, 2010
Handboek (Aanbevolen) : Copula Methods in Finance, Umberto Cherubini, Elisa Luciano, and Walter Vecchiato, Wiley, 9780470863442, 2004
Handboek (Aanbevolen) : Modelling extremal events, For Insurance and Finance, Embrechts, Kluppelberg, Mikosch, Springer, 9783642082429, 2010
Handboek (Aanbevolen) : Stochastic processes for insurance and finance, Rolski, Schmidli, Schmidt, Teugels, Wiley, 9780470743638, 2008
Handboek (Aanbevolen) : Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques, and Tools, A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts, Princeton University Press, 9780691166278, 2015
Handboek (Aanbevolen) : Generalized Linear models for insurance data, P.De Jong, G.Z. Heller, Cambridge Univ. Press, 9780521879149, 2008
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Nota's en slides van de docent
Bijkomende info

geen

Leerresultaten

Algemene competenties

De student

-verwerft de kennis van een aantal statistische technieken en methoden zoals veralgemeende lineaire modellen,  copula's en  theorie van extreme waarden;

-kan deze modellen en technieken  gebruiken om financiële  en actuariële data te analyseren.

-gebruikt  het statistische softwarepakket  R om de geziene  technieken te implementeren. 

- kan  correct  formuleren en argumenteren met kritische ingesteldheid.

- is in staat om wetenschappelijke literatuur te raadplegen en de resultaten mondeling en schriftelijk te rapporteren. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 30% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 70% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 70% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

geen

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de wiskunde: financiële en toegepaste wiskunde